Rambler's Top100
На графиках снизу представлены дневные индексы доллара, рассчитанные по разным формулам. Первая формула арифметическое средневесовое:
iUSD=0,56/EURUSD+0.12/GBPUSD+0.0015*USDJPY+0.07*USDCHF+0.06/AUDUSD+0.04*USDCAD

Вторая формула - геометрическое средневесовое (формула по Excel):
iUSD=СТЕПЕНЬ(1/EURUSD;0,56)*СТЕПЕНЬ(1/GBPUSD;0,12)*СТЕПЕНЬ(0.01*USDJPY;0,15)*СТЕПЕНЬ(USDCHF;0,07)*СТЕПЕНЬ(AUDUSD;0,06)*СТЕПЕНЬ(USDCAD;0,04)

Как говорится, найдите десять отличий ;))) Я нашёл. Но назвать эти отличия чущественными и значимыми для анализа я не могу. Хотя, для того, чтобы убедиться в незначимости выбора формулы для анализа, я сделал еще и сравнительные графики для индекса Евро. Тоже не сильно отличаются. Так что для общего анализа, конечно, годится и арифметическое средневесовое - формула попроще и для многих понятнее. Хотя, если следовать строгой теории, то правильнее использовать геометрическое средневесовое - т.к. оно, с математической точки зрения, более точно описывает взаимодействие данной валюты с рынком.

Дневной график индекса доллара по арифметическому средневесовому

Дневной график индекса доллара по арифметическому средневесовому

Дневной график индекса доллара по геометрическому средневесовому

Дневной график индекса доллара по геометрическому средневесовому




Высказаться по поводу сказанного мной можно на форуме

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100